Меню Рубрики

Установка заявок на quik

Виды заявок в терминале QUIK

Биржевые заявки (ордера) в общем случае делятся на две основных категории: типы заявок, поддерживаемые биржей, и типы заявок, поддерживаемые конкретным брокером.

Типы заявок, поддерживаемые биржей, это общедоступный инструмент. Они доступны всем участникам торгов и обрабатываются на сервере самой биржи. На Московской бирже основными ордерами, используемыми частными инвесторами, являются лимитная, рыночная и айсберг-заявки.

С полным списком заявок, используемых на Мосбирже в разных режимах торгов, можно ознакомиться на сайте биржи.

Биржевые заявки

Лимитная заявка — заявка на покупку или продажу определенного количества лотов по определенной цене. Такая заявка является, по сути, публичной офертой для остальных участников торгов. Лимитные заявки отображаются в стакане заявок и могут быть исполнены в том случае, если окажутся в числе лучших, когда другая сторона сделки отправит встречную заявку. Таким образом, вы отправляете свое предложение на биржу и ждете, пока кто-то вам продаст/ купит у вас.

В дальнейшем, для удобства будем называть совокупность лимитных заявок в стакане рыночным предложением, которое означает совокупность предлагаемых цен и объемов как на покупку, так и на продажу.

Преимущества: заявка исполнится строго по той цене, которую установил отправитель.

Недостатки: исполнение заявки не гарантировано. Если на рынке будут более выгодные предложения, то заявка может остаться не исполненной. Также возможно частичное исполнение, если объем встречного ордера окажется недостаточным.

Рыночная заявка — это заявка купить/продать определенное количество лотов по лучшей доступной цене. При этом сделка будет осуществлена по лучшей цене, на которую есть сопоставимый объем рыночного предложения.

Преимущества: гарантированное исполнение заявки в полном объеме.

Недостатки: эффект проскальзывания — если требуемый объем выше, чем предложение по лучшей цене, то недостающий объем будет набран по следующим доступным ценам. В результате средняя цена сделки может оказаться менее выгодной, чем рыночная котировка в момент отправления заявки. Особенно такой эффект ощутим при наборе крупных позиций.

Распадская, «разреженный» биржевой стакан. При покупке 250 лотов (2500 акций) Распадской рыночной заявкой средняя цена сделка оказывается существенно хуже, чем отображаемая рыночная котировка 102,74 руб.

Одним из компромиссных вариантов между лимитной и рыночной заявкой может быть выставление лимитной заявки «вглубь» рыночного предложения. Например, в нашем случае с акциями Распадской, можно воспользоваться не рыночной, а лимитной заявкой на 250 лотов по цене 102,8 руб. Тогда 1 и 76 лотов будут сразу выкуплены по 102,74 и 102,75 руб. соответственно, а на оставшийся объем будет выставлена лимитная заявка, которая окажется лучшей в очереди и может быть с высокой вероятностью исполнена. Таким образом можно заранее ограничить разброс цен, по которым вы готовы выйти на сделку.

Тем не менее, при наборе более крупных позиций этот метод может оказаться неэффективным, так как слишком глубоко ставить заявку невыгодно, да и агрессивное появление крупного объема может повлиять на участников рынка, и цена «убежит» от него. В такой ситуации можно использовать айсберг-заявку.

Лимитная Айсберг-заявка — позволяет скрыть крупную заявку. При её выставлении в стакане отображается не весь объем, а лишь его часть. Например, вместо 20 000 лотов в стакане будет стоять всего 1 000, а когда её исполнят, на её месте появится еще 1 000. И так до тех пор, пока весь объем не будет удовлетворен.

Преимущества: позволяет набрать крупный объем, существенно не влияя на рынок, скрыв реальный размер потенциальной сделки.

Недостатки: большинство торговых алгоритмов уже научились идентифицировать айсберги, поэтому проблемы, характерные для крупных лимитных заявок, полностью исключить не удается.

Типы исполнения заявки

Ко всем трем вышеперечисленным типам заявок можно указать особенности их исполнения. По типу исполнения это может быть: «Поставить в очередь», «Снять остаток» или «Полностью или отклонить». Также можно указать тип исполнения по цене: по одной цене или по разным.

Заявки типа «Поставить в очередь» (DAY)

Это обычные заявки, принцип работы которых описан выше. Под очередью здесь понимается приоритет на исполнение заявок, в первую очередь, по цене, во вторую — по времени. То есть, заявка не будет исполнена до тех пор, пока есть лучшие предложения. Если же лучших заявок по одной и той же цене больше одной, то первой исполняется та, которая была отправлена раньше.

Заявки типа «Снять остаток» (IOC)

Если заявка исполнена не полностью, то неудовлетворенный остаток снимается с очереди.

Заявки типа «полностью или отклонить» (FOK)

Заявка полностью исполняется, либо полностью снимается при отсутствии допустимых встречных заявок на необходимый объем

Только для USDRUB_TOM. Заявка по средневзвешенной цене (VWAP)

C 4 декабря 2017 г. для инструмента USDRUB_TOM введен новый тип заявки — заявка со средневзвешенной ценой на объем. Её особенность в том, что она будет исполнятся так, что средневзвешенная цена по всем сделкам, заключенным в результате исполнения данной заявки, будет не хуже цены, указанной в VWAP-заявке. Средневзвешенная цена покупки/продажи определяется путем деления суммы произведений цен каждой из сделок на количество валюты лота в соответствующей сделке, на общую сумму количества валюты лота в указанных сделках.

Отличие от заявки типа FOK состоит в том, что для последнего, сделки не могут заключаться хуже указанной в заявке цены, а для VWAP такое возможно, если средневзвешенная цена при этом остается на требуемом уровне.

Лимитные и рыночные заявки «в аукцион»

Для обычного частного инвестора такие заявки вряд ли потребуются, но для полноты картины стоит их осветить. Московская биржа предоставляет возможность подать заявки на участие в аукционе закрытия, в том числе, и в торговое время. Эти заявки будут участвовать в послеторговом аукционе и будут исполнены в соответствии с его правилами. При этом рыночные заявки имеют приоритет по исполнению над лимитными.

В основном этот тип заявок используется институциональными инвесторами. Также на аукционе закрытия иногда закрывают позиции внутридневные трейдеры, которые по каким-то причинам не успели сделать это в торговое время и не хотят брать на себя риски ценового разрыва между сессиями.

Другие типы заявок, поддерживаемые в QUIK

Помимо обычных биржевых ордеров, брокеры предоставляют свои клиентам различные заявки, обеспечивающие более широкие возможности автоматизации торговли. Эти заявки обрабатываются на сервере у брокера и отправляются на биржу уже в виде одного из стандартных типов.

Обычно такие заявки являются условными, т.е. брокер отправляет на биржу лимитную или рыночную заявку от участника только при исполнении определенных условий. До тех пор, пока условие не выполнено, заявки на бирже на фиксируются и остаются невидимыми для остальных участников торгов. Еще одним плюсом таких заявок является их неограниченный срок жизни, в отличие от обычных биржевых заявок, которые действительны в течение одной торговой сессии.

В терминале QUIK такие заявки определены в категорию стоп-заявок. Для стоп-заявок условием исполнения является достижение определенного значения цены. Как только это значение достигнуто, на биржу отправляется лимитная заявка с заранее определенными параметрами цены, объема и направления.

Стоп-лимит является стандартной стоп-заявкой. Такой ордер в основном используется для ограничения убытка, если цена идет против сделки. Еще одним применением является торговля «пробоев» ценовых уровней.

Использование стоп-лимита для торговли «пробоев».

Принцип работы заявки точно такой же, как и у стоп-лимита, только её назначение фиксация прибыли по сделке.

Читайте также:  Установка компенсаторов в газопровод

Для тейк-профита есть возможность настроить алгоритм, который в других терминалах обычно называется «трейлинг-стоп» (trailing stop). Тогда при достижении необходимого уровня цены позиция будет закрываться не сразу, а только после того, как цена откатит назад на определенное значение, которое задается в поле «отступ от max/min». В случае сильного тренда в сторону сделки появляется возможность забрать большую часть движения, пережидая небольшие откаты против позиции.

Другая характеристика заявки «защитный спред» — это разница цены между ценой исполнения и худшей ценой, по которой вы готовы выйти из позиции. Другими словами, проскальзывание.

Тейк-профит и стоп-лимит

Если необходимо выставить одновременно две заявки, одну на фиксацию прибыли, а другую на ограничение убытка, то удобно использовать этот тип стоп-заявки. Тогда при срабатывании одного из ордеров, стоп-лимита или тейк-профита, второй автоматически будет отменен. Если же выставлять оба ордера по отдельности, при срабатывании одного из них позиция окажется закрыта, но второй ордер так и будет активным и может сработать в дальнейшем, открыв лишнюю позицию.

Стоп-цена по другой бумаге

Заявка аналогична предыдущим по принципу работы. Особенность её в том, что стоп-цена определяется по другому торговому инструменту. Это удобно, например, при торговле фьючерсами, когда покупается или продается фьючерс, но для принятия решений отслеживается динамика цены базового актива.

Стоп-заявка со связанной заявкой

Заявка аналогична типу заявки «тейк-профит и стоп-лимит», но реализуется немного по-другому. Здесь тейк-профит хранится не на сервере брокера, а сразу отправляется на биржу в виде лимитной заявки. При этом, если он будет исполнен не полностью, то стоп-лимит будет пропорционально уменьшен (или отменен совсем при выборе такой настройки). Преимуществом такого ордера является отсутствие проскальзывания для тейк-профита. Минусом является отсутствие возможности настройки трейлинг-стопа и срок жизни тейк-профита в течение только одной торговой сессии.

БКС Брокер

пополни брокерский счёт без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Ход торгов. Неопределенность не позволила продолжить подъем

ОПЕК запугивает последствиями отказа от сокращения добычи на 10 млн барр.

Как Детский мир проходит карантин

Тренд недели. Нужна новая сделка

Экс-глава ФРС Бернанке не ждет быстрого восстановления экономики после COV > 8 апреля в 13:59

Tesla увольняет сотрудников и снижает зарплаты

Коронавирус в России. Количество заболевших увеличилось на 1 175 человек

Ежедневный обзор российского рынка акций

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

источник

Библиотека трейдера

Рекомендуемые вебинары

Заявки и сделки

Условные заявки

Условная заявка – это такая заранее подготовленная лимитированная заявка, которая передается на биржу только при наступлении особого условия (например, достижения определенного уровня цены – «стоп-цены»). Условные заявки используются в основном для ограничения убытков в случае, если рыночная ситуация изменяется в сторону, противоположную вашим ожиданиям.

Например, вы приобрели ценную бумагу по текущей рыночной цене в расчете на ее дальнейший рост. Однако, если ваши прогнозы не сбудутся, и ценная бумага начнет падать в цене, вы собираетесь закрыть вашу позицию по цене немного ниже текущей. Если вы просто выставите обычную лимитированную заявку на продажу по цене ниже, чем текущая рыночная цена, она сразу же исполнится. В этом случае вам понадобится выставить условную заявку, которая сработает только в том случае, когда цена упадет до определенного уровня, который называется «стоп-ценой».

В отличие от лимитированных или рыночных заявок, условные заявки не передаются на биржу сразу, а хранятся на сервере брокера до наступления особых условий, которые вы задаете сами. Как следствие, условные заявки не снимаются автоматически по окончании торговой сессии (за редкими исключениями), подобно лимитированным или рыночным заявкам, а могут быть действительны неограниченное количество времени в зависимости от ваших условий.

В программе QUIK вы можете выставлять следующие виды условных заявок:

  1. «Стоп-лимит» — самый популярный тип условной заявки. При наступлении условия, на биржу отправляется лимитированная заявка. Назначение заявки типа «стоп-лимит»: ограничение величины убытков при изменении цен сделок в сторону, противоположную ожидаемой.


Рис.27. Принцип работы стоп-заявки.

  1. «Стоп-цена по другой бумаге» — заявка типа «стоп-лимит», условие стоп-цены которой проверяется по одному инструменту, а в исполняемой лимитированной заявке указывается другой инструмент. Такой тип условных заявок используется в торговых стратегиях, когда сигналом к совершению сделки с одним инструментом является изменение котировок другого инструмента (например, фьючерса на акцию, или какого-либо индекса)
    Пример: Акции Газпрома в программе QUIK можно приобрести сразу на двух площадках – на бирже ММВБ и в системе гарантированных котировок РТС (СГК РТС). Предположим, вы приобрели Газпром на рынке СГК и собираете выставить «стоп-лимит» заявку на тот случай, что конъюнктура на рынке изменится не в вашу пользу и акции Газпрома начнут падать в цене. Поскольку ликвидность рынка акций Газпрома на ММВБ выше, чем ликвидность рынка акций Газпрома на СГК, логично предположить, что в случае каких-то изменений на рынке, цена акций на ММВБ отреагирует быстрее. Поэтому будет рационально выставить условную заявку со стоп-ценой по другой бумаге, где условие стоп-цены будет проверяться по цене инструмента на ММВБ, а в исполняемой лимитированной заявке будет указан инструмент на СГК РТС.
  2. «Со связанной заявкой» – это комбинированная заявка, состоящая из двух одинаковых заявок по одному и тому же инструменту: первая заявка типа «стоп-лимит», вторая – обычная лимитированная заявка. При исполнении одной из заявок вторая снимается, т.е. одна заявка отменяет другую. Такой тип заявок используется для закрытия позиции. Обычная заявка предназначена для планового закрытия позиции, а стоп-лимит — для ограничения возможных убытков от противоположного движения цены. В случае выставления связанной заявки, для исполнения лимитированной и стоп-заявки средства блокируются только один раз, и при закрытии позиции в одну сторону связанная с ней заявка автоматически снимается.
Читайте также:  Установка подсветки стеклоподъемников на акценте


Рис.28. Принцип работы комбинированной заявки.

    При исполнении стоп-заявки, связанная лимитированная заявка снимается полностью. При частичном исполнении связанной заявки стоп-заявка может либо сниматься полностью, либо уменьшаться на величину исполненной части связанной заявки, в зависимости от выбранных условий в заявке. Данный тип заявки действителен только до конца текущей торговой сессии.
    Пример: вы приобрели акции Газпрома по текущей рыночной цене. вы хотите закрыть позицию, если цена вырастет на 10%. С другой стороны, вы хотите выставить условную заявку типа «стоп-лимит» с условием исполнения «падение цены на 2% и более», на случай неблагоприятного изменения рыночной конъюнктуры. Допустим, вы просто выставите лимитированную заявку на продажу по цене на 10% выше текущей и одновременно стоп-заявку на продажу со стоп-ценой на 2% ниже текущей рыночной ценой. Что произойдет в том случае, если в течение короткого промежутка времени рынок упадет на 2%, а потом стремительно вырастет на 12%? В этом случае, сначала исполнится ваша стоп-заявка (вы закроете позицию), а потом исполнится лимитированная заявка на продажу и вы окажетесь в короткой позиции на растущем рынке. В такой ситуации рекомендуется выставлять заявку «Со связанной заявкой», чтобы в случае исполнения одной из двух ваших заявок другая сразу же отменялась.
  1. «Тэйк-профит» – это заявка с условием вида «не продавать бумаги, если цена растет, и продать, если цена упадет на столько-то процентов (или «пипсов» — ценовых пунктов) от достигнутого максимума». Для закрытия «коротких» позиций условие обратное — «купить, если цена вырастет относительно минимума». Практически этот тип условных заявок представляет собой «стоп-лимит» заявку, стоп-цена которой увеличивается по мере роста рынка (в случае заявки на продажу) или уменьшается по мере падения рыночной цены (в случае заявки на покупку). Такой тип условных заявок еще называют «трейлинг стоп» (trailing) – т.е. скользящий.


Рис.29. Принцип работы заявки типа «Тэйк-профит».

    Условная заявка типа «Тэйк-профит» имеет два дополнительных параметра:

    • Цена активации — значение цены сделки, при достижении которой начинается проверка условий тэйк-профита. Начиная с этого момента будет проверяться условие максимума / минимума, и колебания цены на меньших уровнях не приведут к преждевременному исполнению условной заявки.
    • Защитный спрэд — дополнительная разница цены между ценой исполнения тэйк-профита и ценой порождаемой им заявки. Поскольку условные заявки обычно ставятся на критических ценовых уровнях, то их достижение может вызвать стремительное движение цен. Для того, чтобы заявка гарантированно исполнилась, ее цена должна опережать движение цен, то есть быть на несколько пунктов меньше (для коротких позиций — больше) назначенной цены-условия.

    Заявка работает следующим образом (пример для заявки на продажу): после достижения ценой последней сделки условия стоп-цены начинается определение максимума цены последней сделки. Если цена последней сделки снижается от максимума на величину, превышающую установленный «отступ», то создается лимитированная заявка с ценой, меньшей цены последней сделки на величину «защитного спрэда». Величины «отступа» и «защитного спрэда» могут указываться как в значениях цены, так и в процентах.
    Этот тип заявок предназначен для того, чтобы в случае изменения рыночного движения закрыть позицию с максимальной прибылью.

  1. «По исполнению активной заявки» — такая условная заявка активируется только в случае исполнения другой заявки с определенным номером. Заявка «по исполнению» может быть как стоп-лимитом, так и тэйк-профитом. Такой тип заявки используется для ограничения убытков или фиксирования максимальной прибыли в том случае, если ваша лимитированная заявка еще не исполнилась и неизвестно, исполнится ли вообще. Количество заявок «по исполнению», относящихся к одной активной заявке, может быть любым. Пример использования заявки «по исполнению»: вы выставляете лимитированную заявку на покупку акций Газпрома по цене 290 руб., при текущей рыночной цене 295 руб. Если заявка исполнится, то вы должны поставить заявку типа «стоп-лимит» или «тейк-профит» для того, чтобы ограничить свои убытки в случае неблагоприятного изменения цен.

Условные заявки отображаются в специальной таблице стоп-заявок. Создать таблицу можно выбрав в разделе «Торговля» главного меню пункт «Стоп-заявки» или на панели инструментов нажать кнопку . Эта таблица практически аналогична таблице обычных (лимитированных или рыночных) заявок, но помимо стандартных параметров, в этой таблице следуют обратить внимание еще и на эти столбцы:

  • Тип стоп-заявки — «Стоп-лимит», «СЦ по др. бумаге» (стоп-заявка, в которой условие стоп-цены проверяется по другому инструменту), «Со связ. заявкой» (стоп-заявка, связанная с лимитированной заявкой одинаковой направленности и объема), «Тэйк-профит», «Стоп-лимит по заявке» (стоп-лимит, выставляемый по исполнению заявки), «Тэйк профит по заявке» (тэйк-профит, выставляемый по исполнению заявки)
  • Бумага стоп-цены — инструмент по которому проверяется условие (для заявок типа «стоп-цена по другой бумаге»)
  • Направление стоп-цены (заявка отправляется на бирже в случае, если цена последней сделки будет больше либо равна стоп-цене или меньше либо равна стоп-цене)
  • Стоп-цена

Создать условную заявку можно одним из следующих способов:

  1. Дважды нажать левую кнопку мыши в таблице «стоп-заявок»
  2. Нажать клавишу «F6»
  3. На панели инструментов нажать кнопку
  4. В таблице котировок, таблице заявок, таблице стоп-заявок, таблице сделок кликнуть левой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт «Новая стоп-заявка»
  5. В разделе «Торговля» главного меню выбрать пункт «Транзакции». В результате откроется окно «Список транзакций». В левой части окна вам нужно выбрать класс инструментов, с которыми вы хотите совершить сделку, а в левой – операцию «Стоп-заявка»

Диалоговое окно «Ввод стоп-заявки» в зависимости от настроек может иметь полную или упрощенную форму. Условная заявка, формируемая с помощью упрощенной формы, имеет тип «стоп-лимит» и действительна в пределах текущей торговой сессии. С помощью полной формы ввода заявки можно формировать стоп-заявки разных типов.

Чтобы окно «Ввод стоп-заявки» открывалась в полной форме, нужно в разделе «Настройки» главного меню выбрать пункт «Основные», в появившемся диалоговом окне «Настройки клиентского места» выбрать вкладку «Транзакции» и снять галочку напротив пункта «Упрощенная форма ввода».

Упрощенный вариант формы ввода стоп-заявки выглядит следующим образом (см.рис.30):


Рис.30. Упрощенный вариант формы ввода стоп-заявки.

Чтобы выставить упрощенную стоп-заявку нужно заполнить следующие параметры диалогового окна «Стоп-заявка»:

  1. «Инструмент» – как обычно, это поле обычно заполняется автоматически. В тех случаях, когда этот параметр приходится заполнять вручную, можно воспользоваться контекстным поиском (по первым буквам), предварительно включив его в настройках.
  2. «Торговый счет» – код вашего торгового счета, в отношении которого делается поручение. Если за вами закреплен один счет, то поле заполнится автоматически.
  3. «Условие активации заявки» – здесь вам необходимо выбрать «Покупка» или «Продажа» и указать значение стоп-цены. Опция «если цена >=» или «если цена >», кроме того, оно автоматически открывается в расширенной форме в случае выбора некоторых типов стоп-заявок. Свернуть окно можно с помощью кнопки «Меньше =») определяется автоматически для всех типов заявок, кроме заявок типа «с условием по другой бумаге».ля заявки на покупку: цена последней сделки стала >= стоп-цены. Значение стоп-цены указывается в окне справа от выбора условия.
  4. «Цена» – цена заявки, которая будет отправлена на биржу при наступлении условия.
  5. «Количество» — количество бумаг, выраженное в лотах.
  6. «Код клиента» – идентификатор клиента в системе QUIK.
  7. «Поручение» – текстовый комментарий к заявке.

В расширенной форме диалогового окна «Ввод стоп-заяки» (которое разворачивается нажатием кнопки «Больше>>») вам доступны еще другие параметры:

  1. «Брать стоп-цену для инструмента» — это поле будет активно в том случае, если вы выбираете тип условной заявки «Стоп-цена по другой бумаге». В этом случае здесь вы должны указать инструмент и класс инструмента, по которому будет отслеживаться исполнение условия. В этом случае в поле «Условие активации заявки» указывается цена именно этого инструмента!
    Например, вы хотите купить обыкновенные акции ОАО «Газпром» на рынке СГК РТС в том случае, если цена обыкновенных акций ОАО «Газпром» на ММВБ достигнет цены в 300 руб. за акцию. В этом случае, в поле «Инструмент» вы выбираете «Газпром» на СГК РТС, в поле «Брать стоп-цену для инструмента» — «Газпром» на ММВБ, в поле «Условие активации стоп-заявки» — цену в 300 руб. для акций Газпрома на ММВБ, а в поле «Цена» — цену лимитированной заявки, которая будет отправления на биржу РТС в случае выполнения условия. (Помните, в данном случае лучше выставлять заявку по более высокой цене – например, в нашем случае по 303 рубля за акцию).
  2. «выставлять связанную заявку на покупку (продажу) по цене ..» — это поле становится активным в случае выбора условной заявки типа «Со связанной заявкой». Здесь вы должны установить цену исполнения связанной лимитированной заявки. По сути это просто цена лимитированной заявки, которая будет выставлена одновременно с выставляемой вами условной заявкой.
  3. «При частичном исполнении связанной заявки снять стоп-заявку» – если флаг установлен, то при частичном исполнении связанной лимитированной заявки стоп-заявка снимается снятой. Если флаг снят, то при частичном исполнении связанной заявки объем стоп-заявки уменьшается до величины неисполненного остатка лимитированной заявки.
    Например, вы выставляете стоп-заявку на продажу 100 лотов обыкновенных акций РАО ЕЭС со связанной заявкой. В этом случае одновременно выставляется две заявки: стоп-заявка на продажу 100 лотов по цене чуть ниже текущей рыночной цены и лимитированная заявка на продажу 100 лотов по цене выше текущей рыночной цены. Допустим, акции начали расти в цене и ваша лимитированная заявка исполнилась частично на 50 лотов. В этом случае, если вы установили флаг «При частичном исполнении связанной заявки снять стоп-заявку» то ваша стоп-заявка будет снята, если нет – то количество бумаг в стоп-заявке изменится и составит 50 лотов.
  4. «выставить «take profit» — это поле становится активным при выборе типа заявки «Тэйк-профит». Здесь вам необходимо установить два параметра:
    • «Брать отступ от max (min)» – устанавливает значение отступа от максимума (на продажу) или минимума (на покупку) цены последней сделки, при достижении которого на биржу будет отправлена лимитированная заявка. Значение отступа может указываться как в виде отклонеия цены, так и в процентах.
    • «Установить защитный спрэд» – устанавливает дополнительную разницу между ценой заявки и ценой, при которой выполняется условие стоп-заявки и заявка отправляется на биржу. Мы уже говорили о том, что в случае сильного движения цен лимитированная заявка может «опоздать» на биржу и оказаться в биржевом «стакане» уже после того, как цены ушли далеко вверх или наоборот вниз. В этом случае необходимо устанавливать цену исполнения стоп-заявки несколько меньше (в случае продажи) или несколько больше (в случае покупки), чем цена срабатывания. Защитный спрэд как раз и составляет эту разницу и предназначен для того, чтобы установить цену создаваемой заявки заведомо исполнимой.

Пример использования заявки типа «Тэйк-профит»: Предположим, что куплены акции Газпрома по 300 р., и вы планируете продать их по цене не ниже 330 рублей (т.е. вы хотите, чтобы стоп-заявка была активной только в том случае, если цена больше 330 руб.)

В этом случае вам нужно поставить заявку типа «тэйк-профит» на продажу, в котором в поле «условие активации заявки» указывается цена 330 р.

Также вам необходимо указать два дополнительных параметра:

  • «отступ от max» — этот параметр указывает, на сколько цена последней сделки может стать ниже последнего максимума цены,
  • «защитный спрэд» — насколько меньше цены срабатывания тэйк-профита будет цена лимитированной заявки на продажу, которая будет отправлена на бирже.

Предположим, что вы задаете «отступ от max» = 5 руб., а «защитный спрэд» = 2 руб. Допустим, что ваши ожидания оправдались, и рынок пошел в выгодную для нас сторону, т.е. растет. Цена достигла 330 р. — на этой точке заявка «тэйк-профит» активируется и программа начинает проверять, будет расти цена дальше, или нет. При этом она проверяет, не стала ли цена последней сделки по бумаге ниже, чем разница «последний максимум цены»-«отступ от max».

Предположим, цена растет и достигла 340 руб., после чего упала до 336 руб. и опять начала расти. Тэйк-профит в этом случае не превратится в лимитированную заявку — ведь цена упала от максимума всего на 4 руб., а вы задали параметр «отступ от max» = 5 руб., т.е. условие исполнения достигнуто не было.

Дальше цена выросла до 350 руб. и упала до 345 руб. — вот тут ваша заявка «тэйк-профит» активируется и на биржу будет отправлена лимитированная заявка на продажу с ценой, вычисляемой по следующей формуле:
«текущая цена последней сделки» — «защитный спрэд»
Т.е. цена заявки на продажу будет 345–2=343 руб.. «Защитный спрэд» нужно указать для защиты от «проскальзывания» рынка ниже цены отправляемой во время срабатывания тейк-профита лимитированной заявки.

Для ситуации с покупкой все выполняется с точностью «до наоборот».

Если для какого-то типа условной заявки не предусмотрен один из пунктов заявки, то он становится «серым» (неактивным).

Снять или заменить условную заявку можно в таблице стоп-заявок точно так же, как и обычную (лимитированную или рыночную) заявку в таблице заявок.

источник